Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.

Để quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả, SHB đã xây dựng và duy trì hệ thống chính sách quản lý rủi ro tín dụng đảm bảo các nguyên tắc: (i) Thiết lập môi trường quản lý rủi ro tín dụng phù hợp; (ii) Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận thực hiện; (iii) Nhận diện, đo lường, giám sát rủi ro theo 3 tuyến bảo vệ đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng.

SHB cũng thực hiện đo lường rủi ro tín dụng trong điều kiện hoạt động bình thường và trong điều kiện thị trường có diễn biến bất lợi. Trong đó, với tình huống thị trường có diễn biến bất lợi SHB sử dụng phương pháp kịch bản để dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng nợ để từ đó xây dựng kế hoạch dự phòng, có các biện pháp kiểm soát, giám sát và giảm thiểu nợ xấu kịp thời, phù hợp.

Tín dụng xanh đang là xu hướng của ngành tài chính toàn cầu và Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tín dụng xanh, SHB không ngừng mở rộng và nâng cao năng lực trong việc tăng trưởng tín dụng xanh cũng như thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, phát triển danh mục tín dụng xanh một cách bền vững.

Hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội (ESMS) tại SHB được thiết lập với cấu trúc rõ ràng và tích hợp trong quy trình cấp tín dụng. Sơ đồ dưới đây minh họa các bước chính trong việc quản lý rủi ro môi trường xã hội, từ chính sách, thẩm định, phê duyệt đến giám sát sau vay, đảm bảo rằng rủi ro môi trường xã hội được nhận diện, kiểm soát và quản lý hiệu quả xuyên suốt hoạt động tín dụng.

Là rủi ro do các quy trình nội bộ không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với SHB (bao gồm cả rủi ro pháp lý).

SHB đã triển khai toàn diện khung quản lý rủi ro hoạt động (RRHĐ) đáp ứng yêu cầu Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các thông lệ quốc tế.

Năm 2024, SHB tăng cường triển khai các hoạt động nâng cao văn hóa quản lý rủi RRHĐ tại tất cả các Đơn vị kinh doanh SHB, thiết lập nhân sự Đầu mối tại mỗi Chi nhánh/Trung tâm kinh doanh và duy trì công tác chia sẻ, đào tạo nội bộ về quản lý RRHĐ tại chính các Đơn vị. SHB ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai công tác đánh giá rủi ro và đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát nhằm đảm bảo chủ động nhận diện, phòng ngừa RRHĐ với các sản phẩm/quy trình nghiệp vụ/dự án trọng yếu của Ngân hàng.

SHB đẩy mạnh việc triển khai đánh giá RRHĐ thuê ngoài, rủi ro đối tác, đặc biệt, đối với hoạt động thuê ngoài là dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, công tác quản trị kinh doanh liên tục được SHB chú trọng trong năm 2024 qua việc rà soát, sửa đổi các văn bản chung và các kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) của các Đơn vị kinh doanh, Đơn vị Hội sở trọng yếu. Đồng thời, SHB đã tổ chức kiểm thử việc ứng phó với các tình huống gián đoạn tại hơn 100 điểm giao dịch và một số Đơn vị Hội sở nhằm đảm bảo SHB ứng phó kịp thời, không đứt gãy các hoạt động kinh doanh, giao dịch của Khách hàng và các hoạt động vận hành của SHB.

Rủi ro Công nghệ thông tin (CNTT) là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin. Rủi ro CNTT liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng phần cứng, phần mềm, truyền thông, giao diện hệ thống, vận hành và con người.

Hoạt động CNTT tại SHB được tổ chức mô hình vận hành theo tiêu chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library). SHB tuân thủ hầu hết các quy định về an toàn bảo mật của NHNN, đồng thời luôn duy trì áp dụng những tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nhằm kiện toàn bảo mật hệ thống CNTT nội bộ (ISO 27001:2013, PCI DSS, 3D Secure, Khung bảo mật CSCF của SWIFT).

Trong năm 2024, SHB tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đám mây, nâng cao trải nghiệm khách hàng, cung cấp dịch vụ 24/7 và giảm thiểu các rủi ro CNTT. Đặc biệt, trong năm 2024, SHB đã tập trung nguồn lực đánh giá rủi ro cho một số hệ thống cấp độ 3 và trong đó đặc biệt ưu tiên nguồn lực thực hiện đánh giá rủi ro CNTT đối với ứng dụng Online banking nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ và an toàn bảo mật cho các dịch vụ trực tuyến. Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các quy định, quy trình đánh giá rủi ro CNTT đã ban hành, thực hiện đánh giá rủi ro cho các hệ thống và dự án CNTT trọng yếu, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát và quản lý rủi ro trong môi trường công nghệ thông tin.

Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. SHB đối mặt với 2 loại rủi ro thị trường chính là rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá. SHB đã xây dựng và kiện toàn hệ thống các văn bản chính sách, quy định, quy trình về quản lý rủi ro thị trường, quy định chi tiết các nội dung cũng như các bước từ nhận diện, đo lường, theo dõi/kiểm soát/giám sát và báo cáo rủi ro thị trường; trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với công tác quản lý rủi ro thị trường.

Cùng với chính sách quản lý rủi ro lãi suất, tỷ giá tập trung tại Hội sở chính; Ngân hàng ban hành áp dụng đầy đủ hệ thống hạn mức để quản lý như: hạn mức trạng thái/danh mục, hạn mức giao dịch viên, hạn mức lỗ/cắt lỗ, hạn mức độ nhạy… Các hạn mức được rà soát định kỳ tối thiểu hàng năm hoặc đột xuất trong trường hợp thị trường có biến động lớn. Công tác đo lường rủi ro thị trường được thực hiện thông qua phương pháp và hệ thống các chỉ số như: Trạng thái mở, độ nhạy PV01, đánh giá lãi lỗ PnL theo giá trị thị trường (MtM), giá trị rủi ro VaR. Các phương pháp, công cụ đo lường thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa nhằm lượng hóa chính xác rủi ro, phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình kinh doanh của SHB trong từng thời kỳ.

Rủi ro thanh khoản là rủi ro do không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn, hoặc có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường.

SHB chủ trương đa dạng nguồn huy động, thời hạn huy động nhằm tăng tính ổn định của nguồn vốn; duy trì mức độ cân bằng hợp lý giữa tài sản có và nợ phải trả, đảm bảo đủ tài sản có tính thanh khoản cao. Các kế hoạch về huy động được xây dựng và theo dõi an toàn, hiệu quả trong từng thời kỳ dựa trên kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị và chiến lược chung toàn hàng, đảm bảo khả năng thanh khoản hàng ngày và dự phòng trường hợp thị trường có diễn biến bất lợi.

SHB đã ban hành và áp dụng các hạn mức rủi ro thanh khoản như: hạn mức dòng tiền ra ròng tối đa, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ LDR, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn,.... Công tác đo lường, theo dõi rủi ro thanh khoản được thực hiện hàng ngày. Trong năm 2024 – 2025, SHB tiếp tục triển khai thực hiện Dự án ALM, bao gồm nâng cấp và hoàn thiện khung chính sách, phương pháp luận quản lý rủi ro thanh khoản góp phần tăng tính hiệu quả quản lý bảng cân đối và giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro cho Ngân hàng.

Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả và giá trị cam kết ngoại bảng của ngân hàng. Để quản lý rủi ro lãi suất, SHB thực hiện duy trì mức độ cân bằng hợp lý về cơ cấu kỳ hạn/kỳ tái định giá giữa tài sản có và nợ phải trả, áp dụng chính sách lãi suất cơ sở phù hợp,... từ đó hạn chế rủi ro lãi suất mà Ngân hàng có thể gặp phải như rủi ro định giá lại (repricing risk), rủi ro cơ bản (basic risk),...

SHB ban hành và áp dụng hạn mức rủi ro lãi suất sổ ngân hàng phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh và khẩu vị rủi ro, bao gồm: Hạn mức Gap lãi suất, hạn mức NII. Ngân hàng đo lường rủi ro lãi suất đối với VND và ngoại tệ có giá trị từ 5% tổng tài sản trở lên thông qua phương pháp và các chỉ số như: Gap nhạy cảm với lãi suất; đánh giá tác động của biến động lãi suất đến thu nhập lãi thuần (NII) và giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE); xác định vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất sổ ngân hàng thông qua phương pháp Delta EVE theo hướng dẫn của Basel III. Cùng với việc triển khai Dự án ALM trong năm 2024-2025, SHB tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện khung chính sách, phương pháp luận quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.

Thông qua hoạt động hỗ trợ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các ngân hàng quốc tế, SHB xây dựng các cơ chế kiểm soát công tác phòng, chống rửa tiền phù hợp với các quy định trong và ngoài nước, đáp ứng được các chuẩn mực của quốc tế, tạo điều kiện cần thiết để hợp tác với ngân hàng quốc tế, thông qua đó tăng cường hệ thống ngân hàng đại lí, nâng cao doanh thu đem lại từ các giao dịch thanh toán quốc tế. Các cơ chế kiểm soát đang được thực hiện bao gồm: xây dựng và thường xuyên cập nhật danh sách các quốc gia bị cấm vận và các lĩnh vực/ đồng tiền bị cấm vận bởi từng quốc gia; cảnh báo, khuyến nghị về quan hệ đại lý đối với những ngân hàng có rủi ro cao hoặc không đáp ứng yêu cầu về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

SHB cũng tăng cường giám sát giao dịch khách hàng, nhằm phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ, giao dịch vi phạm pháp luật. SHB xây dựng hệ thống tự động kiểm soát giao dịch của khách hàng dựa trên các kịch bản đã được thiết lập sẵn. Mọi giao dịch của khách hàng sẽ được hệ thống tự động rà soát và cảnh báo với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ/ vi phạm pháp luật. Các cảnh báo phát sinh hàng ngày được rà soát đánh giá và được báo cáo ngay đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có phát sinh. Trong năm 2024 SHB đã phối hợp với cơ quan công an bắt giữ 01 đối tượng truy nã đến giao dịch tại SHB. Bên cạnh đó, các thủ đoạn vi phạm pháp luật cũng được SHB truyền thông rộng rãi cho các cán bộ nhân viên nhằm giảm thiểu tối đa cho khách hàng và cho chính ngân hàng.